Συντάχθηκε 27-08-2019 14:42
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΜΙΤΕΛΟΥΔΗ
με θέμα
Σχεδίαση και Υλοποίηση Αρχιτεκτονικών Υλικού για Υπολογισμό Τιμών Χρηματοοικονομικών Παραγώγων, σε Αναδιατασσομένη Λογική
Design and Implementation of Hardware Architectures for Pricing Financial Derivatives on Reconfigurable Logic
Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019, 15:00
Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής ΗΜΜΥ, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη
Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Πνευματικάτος Διονύσιος (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Παπαευσταθίου Ιωάννης (Σχολή ΗΜΜΥ, ΑΠΘ)
Καθηγητής Δόλλας Απόστολος
Abstract
Option pricing is a fundamental problem in financial sector. This work presents a hardware accelerator on FPGAs for Option Pricing using Crank-Nicolson Finite Difference scheme for solving the Black-Scholes PDE. A variant of Cyclic Reduction called normalized Cyclic Reduction algorithm is used as Tridiagonal Solver. The thesis contains all the theoretical background of option pricing models and finite difference schemes. A literature review had been carried out covering extensively all the FPGA based option pricing accelerators. The effort of this work was concentrated mainly to hardware low-level optimizations that were implemented to produce a parallel system that scale up efficiently. These optimizations, such as custom precision arithmetic, fused operators, pipelined designs etc., were on level of hardware design and had scope to produce a highly parallel hardware architecture. Three different hardware architectures for the main computation core will be presented.
Τόπος: Λ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 141Π-36,141Π-37, Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής ΗΜΜΥ, Πολυτεχνειούπολη
Έναρξη: 29/08/2019 15:00
Λήξη: 29/08/2019 16:00
