• Όλες οι κατηγορίες
• Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
• Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
• Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας -- ΚΑΤΑΚΗ ΦΑΝΗ -- Σχολή ΜΠΔ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας -- ΚΑΤΑΚΗ ΦΑΝΗ -- Σχολή ΜΠΔ

• 1

• Συντάχθηκε 08-10-2017 10:24 από Tryfonas Daras

  Email συντάκτη: tdaras<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: ΔΕΠ ΜΗΠΕΡ.
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  
  Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΑΚΗ ΦΑΝΗ
  
  Θέμα
  Τίτλος στα Ελληνικά: Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις στα χρηματοοικονομικά
  
  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων: Δάρας Τρύφων
  Πρώτο Μέλος: Δελής Αργύρης
  Δεύτερο Μέλος: Κανδυλάκης Δημήτρης
  
  Περίληψη
  Οι Στοχαστικές Διαφορικές εξισώσεις (σ.δ.ε.) είναι ένα είδος «διαφορικών εξισώσεων» με όρους στοχαστικές διαδικασίες (σ.δ.). Οι σημαντικότερες στοχαστικές διαδικασίες όμως, είναι μη διαφορίσιμες συναρτήσεις (ως προς το χρόνο), με χαρακτηριστική την κίνηση Brown. Για το λόγο αυτό, για τον ορισμό και την κατανόηση τους, θα πρέπει να δοθεί μια γενίκευση της έννοιας της παραγώγου και του γνωστού ολοκληρώματος Riemann. Θα πρέπει δηλαδή να μελετήσει κανείς το λεγόμενο Στοχαστικό Λογισμό (ολοκλήρωμα του και τύπος του ). Το όνομά τους το πήραν από το δημιουργό του Στοχαστικού Λογισμού, Ιάπωνα Μαθηματικό Kiyosi (1915-200.
  
  Οι σημαντικότερες εφαρμογές των στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων είναι σε θέματα οικονομικών, και χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση φαινομένων ή συστημάτων που περιέχουν κάποιου είδους τυχαιότητας. Εδώ δίνονται μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα σ.δ.ε και περιγράφεται η λύση τους. Τέλος δίνεται ένα από στα βασικά παραδείγματα σ.δ.ε στη οικονομία και πιο συγκεκριμένα περιγράφεται η τιμολόγηση ενός ευρωπαϊκού δικαιώματος προαίρεσης (τύπος Black-Scholes).
  
  
  Ημερομηνία Εξέτασης
  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 10/10/2017
  Ώρα: 11:00
  
  Χώρος Εξέτασης
  Αίθουσα: 2041
  Κτίριο: Κτίριο Επιστημών

  ---

• 1