Συντάχθηκε 12-10-2015 14:14
από Dorothea Fragomichelaki
Email συντάκτη: dfragomichelaki<στο>tuc.gr
Ενημερώθηκε:
-
Ιδιότητα: υπάλληλος ΜΠΔ.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Υποψήφιος Διδάκτωρ: Νίκλης Δημήτριος, του Νικολάου.
Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
Ημερομηνία παρουσίασης: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015
Ώρα παρουσίασης: 11:15
Τόπος παρουσίασης: Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Δ5.007
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή:
Δούμπος Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, (επιβλέπων)
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, (μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής)
Δούνιας Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, (μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής)
Πασιούρας Φώτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης / University of Surrey, UK
Γαγάνης Χρυσοβαλάντης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ανδριοσόπουλος Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ESCP Europe Business School, London, UK
Ατσαλάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Περίληψη
Η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή της διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων. Είναι ένα θέμα που αφορά τόσο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, Υπάρχει πληθώρα μεθόδων και προσεγγίσεων οι οποίες έχουν αναπτυχθεί κατά τα τελευταία χρόνια για την δημιουργία μοντέλων αξιολόγησης και μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. Ο σκοπός της διατριβής είναι διττός. Αρχικά, πραγματοποιείται μια εμπειρική σύγκριση διαφορετικών δημοφιλών τεχνικών (λογιστική παλινδρόμηση, μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης και η πολυκριτήρια μέθοδος UTADIS) με χρήση δεδομένων που προέρχονται από Ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ακόμα και με ένα μικρό αριθμό ασυνεπών επιχειρήσεων, το οποίο δημιουργεί μια ανισορροπία στο δείγμα, τα αποτελέσματα όλων των μεθόδων είναι ικανοποιητικά. Ο δεύτερος στόχος, έχει να κάνει με την δημιουργία ενός μοντέλου αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου, με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και πολυκριτήριας ανάλυσης, το οποίο θα συνδυάζει λογιστικά στοιχεία με την προσέγγιση του μοντέλου αγοράς των Black, Scholes, and Merton και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μη-εισηγμένες επιχειρήσεις. Το μοντέλο χρησιμοποιεί στοιχεία εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προβλεπτική ικανότητά του είναι παρεμφερής με μοντέλα που χρησιμοποιούν ιστορικά δεδομένα ασυνέπειας τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό
